Два основных игрока на финансовых рынках — крупные киты и мелкие розничные трейдеры. Крупные организации и киты обычно двигают цены на рынке, в то время как малый розничный трейдер обычно этого не делает. Таким образом, небольшой торговый трейдер может получить преимущество, если сможет определить, где движутся крупные деньги.
Такие технические индикаторы, как движение денег Чайкина, предназначены для оповещения трейдеров о росте рынка и повышении его уровня. В этой статье мы рассмотрим, что такое CMF и как его читать, чтобы можно было определить, где движутся крупные деньги.
Что вам говорят о денежном потоке Чайкина?
Индикатор движения денег Чайкина показывает трейдерам, накапливаются ли и покупают ли криптовалюты или распределяют и продают ли они рынок. По сути, CMF указывает на денежный поток криптовалюты.
Индикатор денежного потока (CMF) Чайкина был создан аналитиком фонда Марком Чайкиным в начале 1980-х годов для измерения силы тренда в сочетании с его объёмом. CMF предполагает, что не все ценовые тренды одинаковы. Ценовой тренд, который движется вверх, но закрывается каждый день рядом с его низким значением, является слабым восходящим трендом по сравнению с ежедневным закрытием рядом с высокими значениями.
Торговый объём также влияет на силу тренда. Восходящий тренд на слабом или медленном объёме является признаком ослабления восходящего тренда. С другой стороны, сильный и растущий объём является полезным признаком сильного восходящего тренда.
CMF был разработан для объединения этих переменных в один простой индикатор, который печатается под ценовым графиком и помогает трейдерам определять давление на покупку и продажу на рынке.
Как выглядит индикатор денежного потока Чайкина
CMF представляет собой линейный или площадной график в окне, который отделяется от ценового графика криптовалюты и находится в диапазоне от −100 до +100. Этот диапазон делает его ограниченным генератором.
Многие пакеты для построения графиков предлагают CMF с настройкой по умолчанию 20. Однако при использовании CMF для криптовалюты лучше установить значение по умолчанию — 21 или 28, поскольку многие другие рынки торгуют только пять дней в неделю, а на этих рынках есть 4-недельный цикл из 20 торговых дней. Это позволяет индикатору фиксировать весь цикл.
Криптоторговля 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Таким образом, 20 торговых дней составляют менее трёх полных недель. 21 входная настройка обеспечивает три полные недели, а 28 входная настройка — полный четырехнедельный цикл.
Наиболее важным моментом индикатора CMF является нулевая линия. Когда CMF выше нуля, криптотенденция считается более высокой. Когда CMF ниже нуля, тренд считается более низким. В некоторых случаях цена меняется выше, но снижается. В таких ситуациях CMF печатает более низкие показания, предупреждая трейдера о замедлении движения вверх.
Как рассчитывается CMF
Расчёт денежного потока Чайкина состоит из трёх частей.
Первая часть включает в себя определение множителя денежного потока.
Затем найдите продукт множителя денежного потока выше и общий объём за этот период.
Наконец, суммируйте указанные выше продукты за количество периодов, установленных в индикаторе (рекомендуемые 28 периодов), и разделите результат на сумму общего объёма за 28 периодов.
В результате CMF зависит от стоимости множителя денежного потока. Это значение является положительным, когда цена закрытия выше средней точки диапазона, и отрицательным, когда цена закрытия ниже средней точки диапазона.
Если объём большой, то этот множитель ещё дальше отклоняется от нулевой линии. Если объём светлый, то эффект множителя приглушён.
Плюсы и минусы использования CMF
Как и любой другой индикатор, который вы используете на графиках, индикатор движения денег Чайкин имеет свои сильные и слабые стороны. Ознакомившись с его плюсами и минусами, можно тщательно применить индикатор, чтобы получить максимальные результаты.
Сильные стороны:
- CMF помогает трейдерам подтвердить силу и направление тренда
- Простое отображение расхождения между ценой и CMF, чтобы трейдеры могли лучше занимать время входа и выхода
CMF — это индикатор мгновения. Таким образом, он наиболее полезен при использовании на трендовых рынках, где он помогает криптотрейдерам определить силу и направление тренда.
Когда тренд теряет силу, этот убыток появляется в индикаторе как расхождение, предупреждая криптотрейдеров о потенциальном изменении тренда.
Слабые стороны:
- Множество ложных сигналов во время волатильности на рынке, когда тренды не уверены
- CMF — это отстающий индикатор, который отслеживает цену
- Возможность хрипсоу, что приводит к плохим входам и выходам
Как и все индикаторы, CMF не всегда на 100% точна, и трейдер должен помнить об ограничениях CMF. Например, когда на рынке нет тренда, склонность к ложным сигналам резко увеличивается, особенно при волатильности цены.
Это связано с тем, что индикатор CMF использует скользящее среднее значение цены и объёма. Скользящее среднее этих переменных, как правило, отстает и не реагирует так быстро на резкие изменения рыночных условий.
Как использовать индикатор CMF
Индикатор CMF имеет два основных назначения: для определения направления тренда и силы тренда.
Определение направления тренда довольно просто. Во-первых, нулевая линия — это барьер, разделяющий восходящий тренд и восходящий. Когда индикатор CMF выше нуля, есть тренды цены и объёма, что указывает на то, что тренд сильный или растет.
Когда индикатор CMF опускается ниже нуля, тренды цены и объёма указывают на нисходящий рынок.
Во многих случаях индикатор CMF висит чуть ближе к нулю. Как правило, это происходит во время протяжки в восходящем тренде или ралли в нисходящем тренде. Переход на нулевую линию даёт криптотрейдерам возможность вводить новые позиции в направлении тренда.
Индикатор и диверсификация CMF
В важных поворотных точках в рамках более крупных трендов с помощью CMF появится расхождение. Расхождение — это когда цена движется в одном направлении, а индикатор CMF движется в противоположном направлении.
Например, на ежедневной диаграмме биткоина выше обратите внимание, что в марте и апреле 2021 года цена биткоина продолжает расти, в то время как CMF создает ряд более низких высоких значений. Эти более низкие максимумы на CMF возникают, поскольку цена закрытия ежедневных свечей не находится в верхней части диапазона дня.
Кроме того, если объём сделок в дни повышения относительно приглушен или объём сделок в дни снижения, то объёмная часть CMF будет сильно взвешена на его выходе.
Обратное верно, когда рынок корректируется ниже. Когда цена продолжает падать и достигает более низких значений, CMF формирует более высокие значения в качестве признака бычьей поддержки.
Летом 2021 года биткоин быстро исправился, достигнув самой низкой цены закрытия с 1 января. Несмотря на то, что коррекция была агрессивной, неспособность индикатора CMF последовать за снижением цены была ключом к тому, что интерес к покупке биткоина развивался.
После появления бычьего расхождения биткоин удвоил свою цену в течение следующих нескольких месяцев.
Денежный поток Чайкина в сравнении с осциллятором Чайкина
Несмотря на то, что денежный поток Чайкина и осциллятор Чайкина похожи, математика каждого из индикаторов и способы интерпретации их сигналов сильно отличаются.
Оба индикатора были созданы Марком Чайкиным. Однако генератор работает аналогично индикатору скользящей средней дивергенции (MACD) из-за использования двух экспоненциальных скользящих средних. Индикатор MACD рассчитывает динамику, сравнивая экспоненциальные скользящие средние за 12 и 26 периодов.
В осцилляторе Чайкина (CO) используются экспоненциальные скользящие средние CMF с 3 и 10 периодами, и считается, что он находится в восходящем тренде, когда индикатор выше нуля. Когда индикатор CO опустится ниже нуля, будет действовать тренд вниз.
Некоторые трейдеры предпочитают использовать осциллятор Чайкина, поскольку он, как правило, быстрее реагирует на разворот на рынке.
Например, на графике цены Ethereum выше обратите внимание, что осциллятор Чайкина пересекает нулевую линию перед индикатором денежного потока Чайкина. Это связано с тем, что CO использует экспоненциальные скользящие средние для получения импульса рынка.
Торговые стратегии CMF
CMF полезен для определения трендов и расхождений. Тем не менее, она является ключевой частью торговой стратегии, что делает стратегию ненадёжной и подверженной вымпелам.
В связи с этим мы предлагаем три дополнительных инструмента, которые можно использовать с CMF для усиления сигналов.
CMF с буфером нулевой линии
Покупка на рынке при падении CMF до нуля — это хороший способ купить просадку. Но как определить, является ли это просто просадкой или большей коррекцией, которая может привести к значительному снижению CMF до нуля и появлению нового тренда?
Один из способов — добавить буферы с обеих сторон нулевой линии. Распространенный буфер, используемый криптотрейдерами, составляет от +0,05 до −0,05.
Таким образом, когда CMF падает обратно до нуля, криптотрейдер не продаёт, пока не снизится до −0,05. После того как −0,05 будет сброшен до минуса, вероятность более крупной коррекции будет увеличена.
Аналогичным образом, трейдер не будет покупать, пока CMF не превысит отметку +0,05. Таким образом, даже если CMF кратковременно падает ниже нуля, мы подтверждаем, что крипторынок может продолжать расти.
CMF и EMA
Одним из недостатков использования CMF в качестве отдельного индикатора является то, что определение уровней риска и тейк-профита может быть неудобным и непостоянным. Таким образом, включение другого индикатора для подтверждения тренда поможет трейдерам определить уровни риска и тейк-профита, что хорошо дополнит CMF.
Например, применение скользящего среднего (EMA) за 9 и 34 периода может служить инструментом для входа в позицию и выхода из нее. Трейдер сначала должен стремиться к тому, чтобы CMF был выше нуля, а затем занимать только лонг-позиции, когда 9 EMA превысят 34 EMA. Стратегия скользящего среднего кроссовера — это распространенный способ входа в позиции.
Аналогичным образом, сигнал о продаже отображается, если CMF отличается или если CMF падает ниже нуля.
CMF и линии трендов
Вместо использования линий тренда в качестве уровней поддержки и сопротивления мы можем использовать линии тренда для указания потенциальных зон поворота.
На графике ежедневных цен Ethereum выше мы видим линию трендов долгосрочной поддержки с марта 2020 года. Эта линия трендов поддерживает цену Ethereum за весь восходящий тренд 2020 года и коррекцию 2021 года.
Трейдер может заметить, что когда цена опустится летом 2021 года, Ethereum просто пересматривает поддержку линии тренда.
В этот момент индикатор CMF висит рядом с нулевой линией, что указывает на то, что долгосрочный тренд по-прежнему направлен вверх. В этом случае CMF подтверждает долгосрочный тренд, и линия тренда будет индикатором времени для входа.
Трейдер Ethereum может купить ордер, нажав на линию тренда, и разместить стоп-лосс чуть ниже линии тренда. Если линия тренда ломается, настроение рынка меняется, и трейдер хочет выйти из сделки.
После роста в июле 2021 года Ethereum снова протестирует эту линию трендов в сентябре 2021 года, а затем снова повысит границы.
Заключение
Индикатор движения денег Чайкин может быть полезен для выявления трендов, связанных с импульсами, например, когда крупные киты движутся на крипторынке. Это простой индикатор, который легко читать. Однако CMF сам по себе не является идеальным индикатором, поэтому многие трейдеры объединяют его с другими инструментами, такими как скользящие средние и линии трендов.
